Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Finančná matematika 2

Garant predmetu: Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Vyučujúci:
Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
 
Cieľ predmetu:    
Iné: Matematické základy oceňovania derivátov – pojem finančných derivátov. Pojem opcie – kúpna a predajná opcia, základné parametre opcie, európska a americká opcia. Binárne stromové modely – jednokrokový a viackrokový binárny stromový model. Oceňovanie amerických opcií. Kalibrácia stromov a Blackove-Scholesove vzorce. Úvod do stochastického kalkulu – Wienerov proces, Itôva lema, Blackova-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica. Miera delta, gamma, rho, theta, vega. Opčné stratégie. Úrokové miery – dlhopisy a časová štruktúra úrokových mier. Bootstrap metóda. Alikvotný úrokový výnos Výnos do splatnosti. Durácia a konvexita. Dlhopisy s plávajúcim kupónom.Forwardové úrokové miery.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111